股指合约价差变化不大 三大股指期货的持仓量下降

原创 admin  2020-09-15 15:49 

[市场表现]

昨日,A股震荡收高,第三代半导体等主题股表现突出,长春高科技大规模跌停跌跌触及医药股。上证指数上涨0.57%,科创50上涨2.71%; Wande Quana上涨0.93%,报收7,610亿元。宝石全天高位运作,宝石综合指数上升3.1%,宝石指数上升1.42%,深圳综合指数上升0.61%。全日北向基金净卖出31.43亿元。截至上周五(9月11日),A股保证金交易余额为1484.39亿元,较上一个交易日的1486.36亿元减少19.68亿元。

期货指数方面,昨日股指合约价差变化不大,三大股指期货持仓量减少。本周是股指期货的交割周。应注意职位的转移。

在期权方面,从T型报价的角度来看,看涨期权集中在4600点,仓位相对分散。看跌期权集中在4600点,并且头寸相对分散。头寸CPR为1.21,看涨期权保持有效。最近几个月来有更多看涨期权,而在最近几个月里有更多看跌期权。 30天的历史波动率下降了很多,至18.27%(-1.96%),平坦的隐含波动率C / P为0.181,9月合约的隐含波动率相对较低,9月的期权波动率保持正常,9月的期权波动率其他月份则保持偏斜分布,近月期权的波动率低于远月期权的波动率。

[消息面]

昨日在上海股票指数的5天移动平均线中,有2638家公司上涨,其中71家处于交易限制。上下止动件的数量增加,上下止动件的数量稍微减少。市场气氛相对乐观。昨天的获利效果非常好。

8月份的房价数据显示,房地产市场的热度在增加,房价的逐月增加有所扩大,黄金,白银和黄金的价格可能会继续上涨。成都发布了“十五项新的房地产政策”,其中包括将增值税免税期从2年调整为5年。热点城市房地产调控的强度和准确性不断提高。在8月底住房和城乡建设部举办的房地产企业论坛上,提到要确保实现稳定地价,房价和稳定预期的目标,并保证房价的稳定。短期和中期预计将减少。字节控制放弃了Tik tok在美国的业务出售,Oracle将成为tiktok合作伙伴,负责管理tiktok在美国的用户数据。该计划不涉及tiktok的出售和核心技术的转让。甲骨文与tiktok的交易将在本周受到美国政府的国家安全审查,财政部长姆努钦重申,交易的最后期限是9月20日。今天将发布重要的经济数据,包括8月份的工业增加值,固定资产投资和零售销售,预计这些数据仍将处于复苏之路上。此外,还应注意本周即将举行的美联储货币政策会议。

[操作建议]

昨日美股上涨,tiktok事件或平稳过渡,海外风险可能有所缓解,请留意今天发布的经济数据。期货继续持有多个ic2012空头ih2012策略,期权,继续保留看涨期权,并行使行使价4900的看涨期权来建立多头价差投资组合。

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