6月18日股指期货行情分析及操作策略

原创 admin  2020-06-18 16:04 

地缘局势短期波动,期指多单部分减持

沪深两市开盘小幅高开,早盘三大股指分化,创业板稍显强势,沪指、深成指则震荡回落,随后维持震荡态势。临近上午收盘,三大指数翻绿,午后,三大指数维持震荡态势,临近尾盘股指翻红。

三大股指小幅收高,整体还是维持震荡态势。板块来看,医药医疗股爆发,在线教育、云办公板块拉升,科技股回调。市场短线情绪回暖,题材炒作升温。北向资金净卖出近20亿元。

一、观点:

上个交易日,欧洲主要股指大升,美国主要股指升跌互现,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大,CRB指数平淡,文华商品指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡,今天早盘亚太主要股指较弱。外围市场对今天国内市场影响中性。

上个交易日,沪深300较好;沪深300成交量比前个交易日小幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日小幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。

目前,沪深300中期较好,短期较好,3950有一定支持,4050有一定压力。

上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日小幅减少,持仓量比前个交易日较大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看,目前空方极强势。目前,2个近月期指贴水幅度过大,其他2个月期指基差都在正常水平。

明天6月期指交割,关注此因素影响。

资金面:

央行未进行逆回购操作,今日有600亿元逆回购到期,实现净回笼600亿元。

截至6月16日,上交所融资余额报5717.08亿元,较前一交易日增加24.9亿元;深交所融资余额报5204.99亿元,较前一交易日增加46.61亿元;两市合计10922.07亿元,较前一交易日增加71.51亿元。

消息面:

【李克强:引导金融机构进一步向企业合理让利1.5万亿】6月17日讯,李克强主持召开国务院常务会议,部署引导金融机构进一步向企业合理让利,助力稳住经济基本盘。

政策驱动基本面修复,A股在全球配置吸引力提升,宽松的宏观流动性向股市传导,这3大因素将共同驱动A股上行。

操作上,稳健型投资者期指参照上证指数2820-2980点区间高抛低,激进投资者逢低多单继续持有。

二、基本预测:

今日盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

(注:评级共分五级,分别是强空、空、中性,多,强多。是盘前对日内方向的重要判断,指引分析与交易。)。

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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