5月9日股指期货行情分析

原创 admin  2020-05-09 14:44 

今日市场总体震荡走势。上证指数开盘之后窄幅震荡,进出口数据公布后小幅走高,但午后再度回落,全天总体略有收跌,成交量则明显缩窄。截至收盘,沪深 300指数下跌-11.36点或-0.29%至 3924.89点,上证 50指数下跌-9.42点或-0.33%至 2854.42点,中证 500指数下跌-5.56点或-0.10%至 5445.75点。

行业方面,申万一级行业多有下跌。跌幅较大的是电子、交通运输、房地产和计算机等,跌幅分别为 0.82%、0.79%、0.7%和 0.7%。涨幅较大的行业是建筑材料、食品饮料、农林牧渔等,分别上涨 1.27%、1.27%、1.05%。外盘方面,亚太地区股市除日本和台湾地区外均下跌,日本日经指数和香港恒生指数分别上涨 0.28%和下跌 0.65%。

期货市场方面,IF 两个近月合约和 IH 全部期限合约基差回落,其他品种和期限合约基差均有上升。IH/IC 比价稍有上升。持仓量和成交量方面,IF、IH 和 IC 合约总成交量和总持仓量均有一定下降。三者活跃度也明显回落。总体上看,市场风险偏暂时放慢上升脚步,基差变动趋势不明显,如有套利仓位可暂时观察,等待价差修复。

日内消息面上看。央行继续不开展流动性操作,且也没有流动性到期,总体净投放/回笼金额为 0。数据显示 4月财新服务业低于预期但较前值改善,综合 PMI 也较前值改善。

另一项数据显示,4月出口同比增速超预期,主要受到去年同期基数偏低的影响,此外还有企业继续履行此前订单而加大出口的因素。进口回落的原因主要是高基数、大宗商品价格回落、国内需求偏弱、海外疫情发酵等。目前这种出口强、进口弱的情况难持续,仍需要密切关注海外风险。该数据对市场有一定的利多影响,数据发布后股指小幅走高。我们认为,目前经济持续改善的态势将继续利好市场。基本面对震荡上行趋势的支持不变。

资金方面,根据 Wind 数据,今日沪深 300指数、上证 50指数和中证 500指数资金军有所流出。分类来看,全市场资金流向中,机构和散户资金分别流入 2.5亿元和 188.7亿元,主力和大户资金分别流出 64.6亿元和 126.6亿元。根据额度变动情况计算,陆股通北上资金日内流出 14.37亿元。

技术面上看,上证指数日内呈现震荡走势,主要技术指标放慢上行步伐,且未能突破 2880点压力位,需要继续关注震荡上行的动力,上方 3050点附近仍是阶段性重要压力,主要支撑位在 2600点上方。长期来看,此前国内需求好转迹象增加,且刺激政策继续加码,经济有再次企稳迹象,但新的不确定性仍拖累市场上行步伐,尤其海外经济的风险,长期行情仍存在不确定性。

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