富时A50指数

原创 admin  2020-03-10 16:42 

在国外有这样一个关于我国A股的指数,并且相关性极高,它在晚上也是交易的,且其隔夜走势会直接影响到国内市场的开盘。如果该指数在隔夜交易中走强,那么第二天市场大概率会高开;相反,如果出现大幅下跌,则第二天市场会有明显的低开。这个有着高度影响力的指数就是富时A50指数。

富时中国A50指数是由全球四大指数公司之一的富时指数有限公司(现名为富时罗素指数),为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数,是国际市场上最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。

从中国 A 股市场的代表性和可交易性而言,弥补了上证50指数的一些缺点,成分股在上海和深圳证券交易所上市,达到了目前市场上的最佳平衡,是国际投资者投资中国内地A股市场的一个基准。富时中国A50指数于1999年由富时指数编制。

富时中国A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,其中超过50%的市值来自金融业。从成分股的分配来看,其与上证50指数十分的相似,但是从市值的角度来说,其更具代表性。

上图为富时中国A50指数成分股行业占比,可以看到仅银行和非银金融两个行业便占到超过了60%。

上图为富时中国A50指数成分股权重前十位排名,其中就有七家为金融业。

编制方法:

富时对指数使用透明的计算方法及管理,确保所有指数具有可投资性以及直接可追踪性。富时指数的指导性原则如下:所有成份股都经过自由流通量调整;所有成份股都经过流动性筛选;为交易及投资决策提供最为相关及方便使用的行业分类系统;所有指数都有清晰而公开的编制规则,可以在所有可预见的情况下进行指数管理。

A50指数是根据富时A股指数编制规则,从A股市场选择合格的最大50家公司组成的指数。其各项指标,包括业绩表现、流动性、波动性、行业分布和市场代表性均处于市场领先水平。该指数是以沪深两市按流通比例调整后市值最大的50家A股公司为样本,以2003年7月21日为基期,以5000点为基点,每年1月、4月、7月和10月对样本股进行定期调整。A50指数占有合格A股市场流通市值的33.97%,包括了中国联通、招商银行、中石化、宝钢、深圳发展银行、长江电力、上海汽车等大盘股。

富时A50指数三大功能:投机、避险、套利

由于A50股指期货推出前,中国乃至世界上均不存在这样一种对冲A股市场风险的工具,故其准备推出时,即引发了业内的高度关注,也在客观上满足了QFII对冲A股市场风险的需求,从而使投资者达到投机、变现和套利的目的。

为什么这么多人投资富时A50指数呢,投资它的优势何在?富时A50指数为什么这么火?

双时段交易:

早市:9:00~16:30 晚市:17:00~04:45,A股收市后可继续交易。

境外对冲A股:

中国境外唯一可对冲A股的工具。A股只买涨,采取国际交易机制,实行双向交易。

交易市场透明:

前50大蓝筹股编译,市场透明无个股纵风险。

品种单一:

A50指数品种单一,便于深入分析跟踪,只需分析指数趋势即可。

T+0交易:

A50指数采取T+0随时买卖交易机制。

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