50ETF冲高回落,慎防短期获利盘出逃

原创 admin  2019-12-18 16:20 

一、消息面:

1、财政部消息,1-11月累计印花税2272亿元,同比增长10%。其中,证券交易印花税1158亿元,同比增长21.7%。点评:中性。

2、上交所:将于12月23日上市交易沪深300ETF期权合约品种。点评:中性。

3、国务院减轻企业负担部际联席会议:今年减税降费力度空前。点评:中性。

4、商务部召开2019年年底组扩大会议,会议强调,推动商务高质量发展,落实中央经济工作会议部署,全面深化改革、扩大开放,做好“一促两稳”,推进八大行动计划,促进消费升级,推动外贸稳中提质,稳定和扩大利用外资,创新对外投资合作,加强多双边区域合作。点评:中性。

5、美股小幅收高,三大股指均再创收盘新高。截至收盘,道指收盘上涨31.27点,涨幅为0.11%,报收于28267.16点;标普500指数涨1.07点,涨幅为0.03%,报收于3192.52点;纳指涨9.13点,涨幅为0.10%,报收于8823.36点。点评:中性。

6、富时A50指数期货小涨0.05%。点评:中性。

二、资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

北向资金概况:已连续24日净流入,且幅度较大。

12月17日,北向资金全天净买入104.94亿元,其中沪股通净买入57.97亿元,深股通净买入46.97亿元。

量能:两市成交合计7516亿元,创近期新高。

三、行情回顾

12月17日消息,三大股指开盘涨跌不一,开盘后三大股指先后拉升,创指突破年内新高,猪肉、5G板块异动。临近午间收盘,证券板块拉升,沪指重返3000点。

午后,三大股指拉升后维持高位震荡,创指站上1800点。盘面上,大金融板块持续拉升,地产板块异动。总体上,两市个股普涨,市场人气火热,资金做多意愿强烈。

截止收盘,沪指报3022.42点,涨1.27%;深成指报10306.03点,涨1.45%;创指报1801.62,涨1.20%。

四、50期权方面:

12月17日上证50ETF现货报收于3.025元,上涨1.07%,上证50ETF期权总成交面额1774.897亿元,期现成交比为0.70,权利金成交金额24.967亿元;合约总成交5862247张,较上一交易日增加83.26%,总持仓4861500张,较上一交易日减少0.07%。

认沽认购比为0.66(上一交易日认沽认购比0.77)。

从波动率来看,期权隐波先涨后跌,午盘一度大涨15.8%,最终收涨至14.17%。12/1月平值认购隐波已低于认沽水平,期权市场乐观情绪回落。

五、技术面:

从核心板块来看,证券板块继续发力,午盘一度大涨5.7%,尾盘回落收涨2.8%,带动银保板块冲高回落。

从权重个股来看,平安受业绩压力影响,相对最弱,招行冲高回落,收涨0.59%,茅台仍在60日均线下方偏强区间震荡。

整体来看,外围不确定性解除后,市场风险偏好显著提升,券商板块持续大涨,带动市场多头情绪,但核心保险板块相对偏弱。

50ETF已再次逼近前高强压力,预计短期较难突破,但标的多头强势,切勿逆势做空,跟随趋势,继续关注其前高压力及5日均线支撑。

综合决策:

标的突破向上,收长上影线,年底结算,消息面平静,谨防短期获利盘出逃。

市场逼空上涨,接近3.050后回落,再遇强压。

今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

12月份合约经过调整,旧合约后缀加A,新加挂的标准合约后缀为M,新建开仓建议以新合约为主:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

看上涨做多,建议选择 12月购2950合约。(代码:10002034)

看下跌做空,建议选择 12月沽3100合约。(代码:10002045)

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出1月购3100 1月沽2950,无需同时开仓,冲高卖购,急跌卖沽。

跨式突破策略:空仓

偏多:空仓

偏空:空仓。

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