时间窗口聚集,观望情绪浓厚,50ETF期权谨慎等待变盘

原创 admin  2019-12-10 16:28 

2019年12月10日 星期二周一早盘两市高开低走,沪指回踩2900点后探底回升。盘面上,钢铁、软件、煤炭、半导体及元件、传媒、水泥等行业涨幅居前,黄金、医药、医疗等跌幅居前;题材股方面,数字货币、智能音箱、华为海思、智能穿戴、苹果概念、消费电子、OLED、胎压监测涨幅居前。整体上个股涨多跌少,涨停20余家,炸板率持续走高,资金谨慎,观望情绪浓厚。截止收收盘,沪指微涨0.08%,上证50指数下跌0.23%。

12月9日上证50ETF现货报收于2.931元,下跌0.17%,50ETF期权总成交面额550.951亿元,期现成交比为0.42,权利金成交金额7.336亿元;合约总成交1867502张,较上一交易日减少13.71%,总持仓4767637张,较上一交易日增加2.47%。认沽认购比为0.90(上一交易日认沽认购比0.89)。从12月持仓变化来看,认购认沽均在2950处增仓最大,50ETF无明显方向预期。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

YBJ会办公厅近日向人身险公司下发《关于规范两全保险产品有关问题的通知》,对目前操作上的多个模糊地带作了明确。这次《通知》重点规定,人身险公司两全保险应主要在5年期及以上,若因流动性管理等需要,也可以推5年期以下产品,但不得短于3年。点评:中性。

MOM指引落地 解决“去嵌套”难题 中长期资金入市再添重要渠道。点评:中性。

SW部:将采取持续降低关税等四方面举措扩大进口。点评:中性。

顶层设计加持,万亿元银行理财有望充值A股。点评:中性偏多。

股三大股指终结三连涨,道指跌超百点,标普跌0.32%,纳指跌0.40%。点评:中性。

富时A50指数期货小跌0.39%。点评:中性偏空。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)12月9日,北向资金净流入46.94亿,其中沪股通流入31.15亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出139.04亿元。

3.量能:两市成交合计约4608亿元。(较上一交易日量能放大)波动率:从波动率来看,标的均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波仍然低于认沽,两者价差继续收窄,标的回调后,期权市场情绪稍有回暖。

技术面:

从核心板块来看,银保板块仍是底部箱体震荡,证券板块缩量回踩年线。从权重个股来看,平安放量跌破5日均线,招行在60日均线上方继续震荡,茅台在60日均线下方缩量回调。整体来看,50ETF两连涨后小幅回调,日线macd即将金叉翻红,但核心银保板块仍在筑底中,北上资金净流入33.91亿元,已连续18日净流入,预计标的在本月15号靴子落地及中央经济工作会议前仍将维持区间震荡格局,继续关注其20日均线压力。

综合研判:

12月15日临近,但关税方面未出现更进一步的利多消息。隔夜美股收跌。今日9点半将公布上月通胀数据,市场预期将升至4%上方,给宽松预期带来掣肘。今日近十年来A股最大的IPO邮储银行上市,一系列维稳股价的行动是否见效,关注其股价走势对投资者情绪的影响。预期今日期指将有所回落,操作上以区间思路为主或空仓观望,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨12月购2950M,看小涨12月购2800M。如果布局认沽做空:看大跌12月沽2950M,看小跌12月沽3100M。

版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情