观望气氛浓厚,静待50ETF方向选择

原创 admin  2019-11-18 16:35 

上周五早盘两市高开低走,沪指再破2900点,随后银行、券商带动股指回升。临近尾盘指数再次跳水,创业板指跌逾1%。盘面上,有色、黄金、船舶等小幅上涨;农牧饲渔、公用事业、水泥、纺织、造纸、工程建设、石油等跌幅居前;题材股方面,稀土永磁、电子竞技、手游概念、精准医疗、网络安全等涨幅居前,猪肉概念、知识产权、天然气、光刻机、知识产权领跌。个股跌多涨少,涨停30余家但炸板率持续走高,市场整体表现颓势。截止收盘,沪指下跌0.64%,上证50指数下跌0.47%。目前,中线上涨趋势延续,但市场遭遇黑天鹅技术性深调演化为周线级别的调整,进入中期震荡格局。短期来看,8月中旬市场在利好预期下反弹至3000点上方,随后震荡收缩成三角形整理形态,现在面临震荡方向选择。

a50指数期货实时行情 11月15日上证50ETF现货报收于3.003元,下跌0.33%,50ETF期权总成交面额701.365亿元,期现成交比为0.60,权利金成交金额10.410亿元;合约总成交2317157张,较上一交易日增加44.33%,总持仓4576768张,较上一交易日增加1.20%。认沽认购比为0.81(上一交易日认沽认购比0.82)。

从11月持仓分布来看,认购在3100处持仓最大,认沽最大持仓为3000,50ETF支撑不变。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

11月16日上午,应约与美国贸易代表莱特希泽、姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。点评:中性。

最新定调!坚决不搞大水漫灌,警惕通胀预期发散,不再提"把好货币供给总闸门"。点评:中性。

据人民日报从中国农业科学院获悉,我国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株,采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。点评:中性。

据环球时报报道,美国联邦退休储蓄投资委员会近日决定,将投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。点评:中性偏多。

为推进资本市场高水平对外开放,促进H股公司健康发展,2018年顺利完成了3家H股公司“全流通”试点工作。点评:中性。

美股15日(周五)三大股指开盘后一路上扬,均创新高。道琼斯涨0.80%,纳斯达克0.73%,标普0.77%。点评:中性。

富时A50指数期货微涨0.1%。点评:中性偏多。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)

11月15日,北向资金净流入28.74亿,其中沪股通流入12.19亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出173.01亿元。

3.量能:两市成交合计约4011亿元。(较上一交易日量能放大)

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.58%,60日历史波动率走平至12.51%,均处于底部区域。11月平值认购隐波微跌至12.78%,认沽隐波收跌至11.22%,认购隐波仍高于认沽,且价差扩大,期权市场情绪较前一日偏乐观。

技术面:

从核心板块来看,银保板块均在5日均线下方收十字星,证券板块沿5日均线继续下行。从权重个股来看,平安及招行均仍受5日均线压制,茅台相对最强,继续高位震荡。整体来看,50ETF跌破上行趋势线后继续向下,核心板块整体偏弱,继续关注其5日均线压力及60日均线支撑。

综合研判:

发布三季度货币政策执行报告。报告未提“总闸门”,呼应了近期高层频频提出的“加强逆周期调节”;同时,依然强调“货币政策保持定力”。通胀方面,认为CPI通胀是结构性的,同时也不认为PPI预示着显著通缩。我们认为下一阶段虽然面临偏高的CPI读数,但货币政策方面将维持结构性发力的特点,有利于改善市场对通胀抬头情况下货币政策收紧的预期。周末来看,消息面整体较为平静,未出现较大的不利扰动。美国对华为对豁免令在本月18日到期,预计届时将会再次给于华为第三次豁免延长。标的持续在箱体下方振荡,短期趋势走平,等待方向信号。关注近期贸易谈判进展,预计短线受贸易相关消息影响因素较大。预计今日仍处震荡整理态势,操作上建议观望为主,等待时机,或激进者以区间思路试仓,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨11月购3000,看小涨11月购2900合约。

如果布局认沽做空:看大跌11月沽3000,看小跌11月沽3200合约。

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