50ETF缩量震荡,继续修复中

原创 admin  2019-11-14 16:18 

2019年11月14日 星期四

周三两市震荡分化,沪指领跌,创业板指震荡走高,沪指围绕2900点拉锯。盘面上,黄金、医疗、酿酒等小幅上涨;保险、券商、石油、家电、传媒等跌幅居前;题材股方面,黄金概念、食品安全、超级真菌、次新股、无线耳机、消费电子有所表现,数字货币、区块链、数字中国等领跌。整体看,个股跌多涨少,涨停家数30余家但炸板率走高,成交量萎靡,资金观望氛围浓厚。截止收盘,沪指下跌0.33%,上证50指数下跌0.12%。

11月13日上证50ETF现货报收于3.015元,下跌0.07%,50ETF期权总成交面额558.336亿元,期现成交比为0.49,权利金成交金额8.579亿元;合约总成交1844077张,较上一交易日减少25.40%,总持仓4461708张,较上一交易日增加2.34%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.82)。

从11月持仓分布来看,认购在3100处持仓最大,认沽最大持仓为3000,50ETF支撑不变。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

特弹劾案关键证词曝光!听证会召开在即。点评:中性偏多。

阿里在香港联合交易所网站提交初步招股文件,计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。点评:中性。

中人行发布公告称,未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。中性。

沪深所表示,为防止市场主体变相减持、违规减持,对上市公司股东以股份认购ETF,按照减持规则的规定,从严实施监管。中性偏多。

欧股普跌;鲍威尔证词称,当前货币政策是“合适的”,道指涨近百点,标普涨0.07%,纳指微跌。点评:中性。

富时A50指数期货微涨0.08%。点评:中性。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)

11月13日,北向资金净流出6.47亿,其中沪股通流入12亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出85.30亿元。

3.量能:两市成交合计约3593亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:

从波动率来看;隐含波动率继续拉升,也就是说,市场上买方的热情稍有被带动,虽然说标的50ETF微跌0.07%,至少认沽期权合约是上涨的,认购期权也没跌多少,所以说波动率上涨适合做买方就是这个原因。另外标的30日历史波动率微跌至11.58%,60日历史波动率微跌至12.50%,均处于底部区域。11月平值认购隐波微跌至12.27%,认沽隐波收涨至12.58%,认购隐波转为低于认沽,期权市场乐观情绪进一步回落。

技术面:

从核心板块来看;权重板块表现不佳,证券板块今日继续低开低走,全天下跌-1.25%,缩量跌破年线。银行板块在30日均线处收阴十字星,保险板块跌破10日均线。从权重个股来看,平安及招行偏弱震荡,均收十字星,茅台放量大涨,再创新高。整体来看,50ETF及核心板块缩量震荡,整体偏弱,仍处于大跌后修复形态,而标的也已跌至三角形上行趋势线处,继续关注5日均线压力。

综合研判:

隔夜消息面较为平静,今日行情重要驱动或来自于10点发布的10月宏观数据。由于9月单月数据表现超预期,市场对四季度伊始的月度数据是否会出现环比回落报以疑虑。重点关注数据表现,另外标的继续在箱体下方缩量振荡,近期有望技术图形上修复,逐步反弹。操作上以区间思路或逢低试多为主,注意控制仓位,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨11月购3000,看小涨11月购2900合约。

如果布局认沽做空:看大跌11月沽3000,看小跌11月沽3200合约。

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