50ETF缩量反弹,修复进行中

原创 admin  2019-11-13 16:21 

2019年11月13日 星期三

周二早盘两市震荡下跌;午后股指止跌回升,2900点失而复得。盘面上,船舶、工艺商品、煤炭、券商、半导体、军工等小幅上涨;黄金、安防、通讯、软件、家电、石油等跌幅居前;题材股方面,数字货币、次新股、猪肉概念有所表现,无线耳机、稀土永磁、小米概念、智慧城市、华为概念等领跌。

当日科技股的活跃度有所增加,但依然还是存在分散的问题,目前没有形成合力,而最近一直保持热度的区块链概念又重新有所表现,并且老龙头当代东方经过两天的歇息后,竟然也出现涨停。总体来说,个股涨多跌少,涨停家数30余家,市场氛围有所改善。但是成交量依然低迷,后续如要继续反攻必须要有强大的量能支撑。截止收盘,沪指上涨0.17%,上证50指数上涨0.19%。

11月12日上证50ETF现货报收于3.017元,上涨0.13%,50ETF期权总成交面额751.381亿元,期现成交比为0.68,权利金成交金额11.236亿元;合约总成交2471830张,较上一交易日减少25.28%,总持仓4359822张,较上一交易日增加3.38%。认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.86)。从11月持仓分布来看,认购在3100处持仓最大,认沽最大持仓为3000,50ETF支撑不变。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

保持宏观政策稳定更有效运用好宏观政策逆周期调节工具。点评:中性偏多。

将加大力度继续推动基金投资运营。点评:中性偏多。

国际顾问委员会第十六次会议在北京召开。会议围绕当前国际经济金融形势以及中国资本市场改革发展和监管重点任务,研讨了科创板及发行注册制改革、开放条件下跨境资本流动的监测监管、证券监管执法的有效震慑和投资者保护等议题。点评:中性。

外贸增速下降 回应:当前中国外贸规模仍保持稳定。中性偏空。

双11剁手有多狠?权威数据:当天共处理网络支付金额超1.4万亿。中性。

欧股普涨;特朗普再次抱怨美联储,道指收平,标普、纳指微涨。点评:中性。

富时A50指数期货微跌0.29%。点评:中性偏空。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)

11月12日,北向资金净流入10.96亿,其中沪股通流入4.26亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出137.40亿元。

3.量能:两市成交合计约3656亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.63%,60日历史波动率回落至12.71%,均处于底部区域。11月平值认购隐波回落至12.48%,认沽隐波回落至12.06%,认购隐波仍高于认沽,但价差收窄,期权市场乐观情绪较前一日回落。

技术面:

从核心板块来看,银行板块在30日均线处缩量反弹,保险板块在10日均线处缩量反弹,证券板块缩量收至年线处。从权重个股来看,平安及招行偏弱震荡,茅台相对最强,仍是高位窄幅震荡。整体来看,50ETF及核心板块均处于大跌后修复形态,其下方三角形上行趋势线有较强支撑,上方关注5日均线压力。

综合研判:

在月初一系列利多未能有效驱动指数突破上行之后,随着消息面多空转化,指数再度回落。当前两市交投意愿回落,成交额至少为近三个月低点。投资者仍在等待贸易谈判不确定性因素的消退。此外明日将公布上月宏观数据,投资者也在等待靴子落地以评估最新经济形势。在一系列靴子落地前,预期期指或偏弱震荡为主,另外标的目前处于箱体运行的下方位置,在支撑位缩量企稳,尾盘北向资金快速流入。近期有望技术图形上修复,逐步反弹。操作上以短线区间或逢低试多思路为主,注意仓位,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨11月购3000,看小涨11月购2900合约。

如果布局认沽做空:看大跌11月沽3000,看小跌11月沽3200合约。

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