A股继续缩量震荡,50ETF期权市场情绪修复中

原创 admin  2019-10-22 16:26 

2019年10月22日 星期二

上一交易日回顾:

周一早盘两市低开,顺势下探60日均线后止跌回升;午后股指再次探底回升。盘面上,农牧饲渔、保险、银行等行业走强,工艺商品、贵金属、券商、医疗、通讯、汽车领跌;题材股方面,猪肉概念、鸡肉概念、创业板重组等涨幅居前,次新股、数字货币、无人驾驶、工业互联、天然气等领跌。科技类板块表现较弱,养殖类板块成为当天的市场热点。板块方面,上周五收盘后,ZJH会修改并发布《上市公司重大资产重组管理办法》,使得创业板壳概念成为市场的热点,至于持续性,还需要继续观察,除此之外,猪肉概念再次出现大幅上涨,业绩增长股继续分化。截止收盘,沪指上涨0.05%,上证50指数上涨0.19%。【财经一点通直播室

10月21日上证50ETF现货报收于3.016元,上涨0.07%,50ETF期权总成交面额775.382亿元,期现成交比为0.69,权利金成交金额12.028亿元;合约总成交2570824张,较上一交易日减少39.15%,总持仓3873309张,较上一交易日增加0.90%。认沽认购比为0.77(上一交易日认沽认购比0.82)。

从11月持仓分布来看,认购仍在3100处持仓最大,认沽最大持仓为3000,50ETF支撑下移。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

国际金融报:新闻发言人表示,我国养老基金投资运营和监督管理工作稳步推进。截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。点评:中性偏多。

新华社:新一期的贷款市场报价利率(LPR)报价21日出炉,1年期和5年期LPR均保持不变。随着LPR的推广运用,企业贷款利率隐性下限也在被打破。业内人士介绍,贷款定价“换锚”前,个别银行会通过协同行为以贷款基准利率的一定倍数设定隐性下限,对市场利率向实体经济传导形成了阻碍。所以,即便市场利率下来了,但是贷款利率的“地板”仍比较硬,下降幅度相对较小。点评:中性。

今年以来,已经批准了一些外资机构设立保险机构的行政许可申请。下一步,会仍将继续把保险业对外开放的政策抓好落实,只要符合许可条件,将依法批准外资保险机构进入中国市场。点评:中性。

10月21日,公开市场进行500亿元人民币7天期逆回购操作,无逆回购到期,当日净投放500亿元人民币。点评:中性偏多。

美国市场:截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨57.44点,收于26827.64点,涨幅为0.21%。标准普尔500种股票指数上涨20.52点,收于3006.72点,涨幅为0.69%。纳斯达克综合指数上涨73.44点,收于8162.99点,涨幅为0.91%。点评:中性。

在岸人民币汇率上涨87个基点。点评:中性偏多。

富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨,涨幅0.2%。点评:中性。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪股通)

10月21日,北向资金净流入34.9亿,其中沪股通流入24.93亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出132.59亿元。

3.量能:两市成交合计约3701亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至12.69%,60日历史波动率微跌至14.25%,均处于底部震荡。11月平值认购隐波走平至11.38%,认沽隐波收跌至15.09%,两者价差收窄,期权市场情绪稍有回暖。

技术面:

从核心板块来看,银保板块缩量大涨,重回前高位置,证券板块受华泰及天风证券影响,跳空继续下挫。从权重个股来看,平安、招行及茅台均在5日均线下方缩量窄幅震荡。整体来看,50ETF短线空头动能衰退,在20日均线处支撑较强,其核心板块重回前高位置,关注20/5日均线支撑压力。

综合研判:

两市量能在萎缩,加上没有重大消息影响的情况下,贸易谈判方面整体延续偏暖基调,隔夜欧美股指均上涨。预计今日A股偏强震荡运行。不过整体来看,市场对季度初期的经济回落担忧仍在,后续仍需时间观察经济走势;政策面宽松力度不及预期,例如昨日并未下调LPR;近一阶段多地针对金融领域展开整顿,本周大规模新股申购等因素,对市场风险偏好的影响仍存在。预计指数上行空间也将受限。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨11月购3000,看小涨11月购2900合约。

如果布局认沽做空:看大跌11月沽3000,看小跌11月沽3200合约。

期权有风险,投资需谨慎!请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损,期权交易,风控应该摆在您的第一位!

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