情绪继续升温,50ETF期权逢低多

原创 admin  2019-09-06 15:46 

2019年9月6日星期五

回顾前一个交易日:

上证综指周四上涨并回落,上证综指下跌3000点。在盘面上,证券公司、多元化金融、保险、银行、软件、安全、通信、电子等行业率先崛起。连接金融、5G、集成电路、债转股、区块链、知识产权保护、国内软件、消费类电子产品等概念股领涨,市场普遍呈现上升格局。大板返回到箱体的上栏杆。截至今日,上证综指上涨0.96%,上海证交所上涨1.24%。

9月5日,上海证券交易所50 ETF收盘价为3.004元,上涨1.04%,50只ETF期权的总交易额为1465.253亿元,目前的交易比率为0.59元,正确的黄金交易价值为27.056亿元。合约总数为4901611只,比前一个交易日增加70.14%,有3578663个头寸,较前一个交易日增加1.47%。认购率为0.68(上一交易日认沽认购比0.93)。

注:空头认购比率=看跌期权合约的总成交量/认购期权合约的总成交量。

电文面:中性

GWY金融稳定发展委员会:9月5日,刘副主席强调,金融管理部门要加强监管责任,加强反周期调整,大力疏通货币政策传导机制,支持银行更多地利用创新资本工具补充资本,引导金融机构增加对制造业和民营企业的中长期融资。

Y行:9月6日,400亿反向回购操作。评论:中性。

美国股市:美国股市本周连续第二天上涨,三大股指均上涨逾1%。截至当日尾盘,标准普尔500指数上涨38.22点,至2976.00点,涨幅1.30%;道琼斯工业平均指数上涨372.68点,或1.41%,至26728.15点;该指数上涨139.95点,或1.75%,至8116.83点。评论:中性。

在岸人民币汇率下跌29个基点。评论:中性。

富时A50期货在最后一个交易日15:00后收盘下跌0.04%。评论:中性。

供资方:

1.北进基金概况:(研判50指数重点看沪股通)

9月5日,北方资本流动继续急剧增加,达到96.85亿元,上海股市流入57.13亿元人民币。

二、沪深股市资金净流入,沪深股市资金净流入7.4亿元。

容量:两市交易总额约为7975亿元。(较上一交易日量能有效放大)

波动性:

从波动率来看,30天历史波动率略升至16.08%,60天历史波动率略升至16.50%,自2月初以来仍处于底部。9月份,统一价值认购率收于15.29%,而隐性抛售波幅略降至18.04%。两者之间的价格差距再次缩小,期权市场的情绪继续升温。

技术方面:

从核心板块的角度来看,银牌保底是高位下跌,银行板块站在上半线,保险板块发行量接近高位,证券板块收卷量在影子阳线上。从个股权重来看,安全开盘前高点,招行站在60天平均,茅台平均恢复5天。总体来看,整个市场整体上涨,50ETF早盘领涨,2月25日稍感突破,但在突破前高点3.034点后迅速下跌,显示出上述压力,而北方资本却持续流入,全天净流入近100亿元,市场依然强劲,下一次关注的目标能否在高点前有效突破,预计脑震荡后就会被攻克。

综合研究和确定:

今天或之后冲击的趋势。昨日,在底部政策明确的情况下,中美贸易谈判在10月份继续进行,该指数一度大幅上涨.从昨天的股票交易量来看,目前投资者对反弹的情绪进一步升温,进入市场的热情增强。一夜之间,由于乐观的贸易预测和良好的经济数据,美国股市出现了三周来的最高水平,大幅反弹,以及黄金等避险资产暴跌。然而,在短期暴涨后的增量利润跟进的情况下,不排除出现高位下跌的趋势。在稍后阶段,等待YH下调公开市场操作利率等低谷信号。在运行中,要做很多思路与间隔期的思路或低,注意制止盈馀和止损。

合同选择参考:

如果版面认购量很大:看看9月份买入3000股的大幅上涨,再看9月份小幅上涨的2850份合约。

如果布局短:9月份卖出3000台,9月份卖出3100台。

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