50ETF收缩量十字星,9月期权行情渐行渐近

原创 admin  2019-09-04 15:43 

一、消息面:

1、国务院副总理刘副总理9月3日应约会见美国国会参议院“美中工作小组”共同主席、参议员戴恩斯及参议员珀杜一行。戴恩斯、珀杜表示,美中关系十分重要,不愿看到双方经贸冲突,愿为增进彼此了解、促进双边关系发展继续发挥积极作用。点评:中性偏多。

2、长期资金正加速入市。中国证券报记者获悉,多方机构正在研究长期资金入市条件,多地职业年金基金已到账并开始运作,后续或有近千亿元可投资权益市场;到今年年底,养老金委托投资到账规模或新增2000亿元至3000亿元,若按30%比例进入股市估算,养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;保险资金正对大市值、高分红股票进行加仓。业内人士认为,一方面,A股市场将迎来可观的、稳健的长期资金;另一方面,市场需营造良好投资环境供长线资金运作。点评:利好。

3、央行:9月3日,未开展逆回购操作,因当日有800亿元逆回购到期,实现净回笼800亿元。点评:中性偏空。

4、美国股市:截至收盘,标普500指数跌20.19点,跌幅0.69%,报2906.27点;道琼斯工业指数跌285.26点,跌幅1.08%,报26118.02点;纳斯达克指数跌88.72点,跌幅1.11%,报7874.16点。点评:中性。

5、在岸人民币汇率下跌69个基点。点评:中性偏空。

6、富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨,涨幅0.09%。点评:中性。

二、资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

9月3日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入4.51亿元。其中沪股通净流入12.57亿元,深股通净流出8.05亿元。

统计发现,北向资金连续4日净流入,合计120.78亿元。

三、行情回顾

9月3日消息,今日两市整体维持震荡整理走势,早盘指数小幅高开,在科技股的带动下短暂冲高,但随后突然杀跌,指数一度翻绿,临近午盘,股指企稳回升,午后三大股指再度下挫,盘中券商板块异动拉升,带动股指反弹,临近尾盘,沪指强势翻红。

盘面上题材板块轮番表现,科创板个股强势反抽,整体上,两市量能未见明显变化,个股涨多跌少。

截至收盘,沪指报2830.15点,涨0.21%;深成指报9633.69点,涨0.67%;创指报1660.43点,涨0.49%。

四、50方面:

9月3日上证50ETF现货报收于2.939元,下跌0.03%,上证50ETF期权总成交面额428.899亿元,期现成交比为0.29,权利金成交金额7.287亿元;合约总成交1467286张,较上一交易日减少38.11%,总持仓3418560张,较上一交易日增加3.90%。

认沽认购比为0.89(上一交易日认沽认购比0.94)。

从波动率来看,期权隐波收平至18.44%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购认沽隐波均微涨,两者价差持平,期权市场情绪维持中性。

五、技术面:

从核心板块来看,银保板块在5/10日均线间缩量窄幅震荡,证券板块缩量收至60日均线处。从权重个股来看,平安在5日均线上方缩量震荡,招行跌至半年线处,茅台再收高位十字星。

整体来看,50ETF及其权重个股呈大涨后休整格局,继续关注其5/60日均线支撑。

全市场热点版块表现不错,但50版块昨天缩量震荡整理,假如今天没有放量预计还会呈震荡整理状态。

今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议买入9月购2750、9月购2800合约。

看下跌做空,建议选择9月沽3100、9月沽3000合约。

二、组合策略选择参考:

跨式盘整策略:双向卖出虚值合约,例如卖出9月沽2850+卖出9月购3100,张数1:2。

跨式突破策略:空仓。

偏多:牛市价差(比率购):买入9月购2850+卖出9月购3100,张数1:3。日内完成开仓:逢低买入实购,逢高卖出虚购。

偏空:空仓

期权有风险,入市需谨慎。

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