外盘继续反弹,50ETF期权中性偏多

原创 admin  2019-08-30 15:40 

2019年8月30日 星期五

上一交易日回顾:

周四三大股指微幅高开后震荡走低,随后以国产软件为首的科技股再度大涨,指数一度翻红,而大金融板块则延续低迷。午后市场避险情绪升温,股指维持弱势调整,黄金和稀土等防御板块逆市上涨,个股跌多涨少,成交量持续萎缩。截止收盘,沪指下跌0.1%,上证50指数下跌0.4%。

8月29日上证50ETF现货报收于2.901元,下跌0.38%,50ETF期权总成交面额691.747亿元,期现成交比为0.54,权利金成交金额13.152亿元;合约总成交2378891张,较上一交易日减少2.50%,总持仓3052641张,较上一交易日减少22.30%。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.87)。注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

国际货币基金组织(IMF):29日驻华代表处举办了中国2019年经济发展与政策问题的媒体研讨会。针对人民币汇率问题,IMF驻华代表张龙梅表示,虽然外部形势导致汇率承压,但外汇储备仍然充足,没有明显干预迹象,人民币汇率符合基本面。点评:中性偏多。

SW部:8月29日表示,双方经贸团队一直保持有效沟通。关于9月赴美磋商,双方正在讨论这一问题。当前最重要的是为双方继续磋商创造必要条件。中方认为,如果中方赴美谈判,双方应共同努力、创造条件,推动磋商取得进展。点评:中性。

为坚决贯彻落实“房子是用来住的,不是用来炒的”定位和房地产市场长效管理机制,Y行日前发布《关于新发放商业性个人住房贷款利率调整的公告》。其中提出,商业用房购房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加60个基点。公积金个人住房贷款利率政策暂不调整。点评:中性。

Y行:8月29日,Y行公开市场净回笼600亿元人民币,当日无逆回购操作,逆回购到期600亿元人民币。点评:中性。

美国股市:道指大涨326.15点,涨幅1.25%,报26362.25点;纳指涨1.48%,报7973.39点;标普500指数涨1.27%,报2924.58点。点评:中性。

在岸人民币汇率上涨207个基点。点评:利好。

富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨,涨幅0.67%。点评:中性偏多。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

沪港通:8月29日,北向资金小幅流入7.67亿,其中沪股通幅流入5.67亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出135.41亿元。

3.量能:两市成交合计约4781亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至16.13%,60日历史波动率收平至17.32%,仍处于18年2有月初以来底部区域。9月平值认购隐波回落至15.88%,认沽隐波收平至19.33%,两者价差扩大,期权市场谨慎情绪增强。

技术面:

从核心板块来看,银行板块缩量微跌,创近期新低,保险板块跌至60日均线处,证券板块继续缩量调整。从权重个股来看,平安在60日均线上方偏弱震荡,招行跌破半年线,茅台缩量收涨至5日均线处。综合来看,招行及兴业带动银行板块出现破位下跌,茅台高位震荡,而平安也未能接力,50ETF短线继续走弱,关注其60/20日均线支撑。

综合研判:

SW部昨日表示中美双方经贸团队确实一直保持有效沟通,隔夜欧美股市反弹,市场对贸易摩擦的担忧有所缓解。近期全球金融股持续走弱,对负利率、补充资本金的担忧持续压制风险偏好。国内上证50指数因大金融权重占比过半而表现偏弱。在隔夜外盘带动下,今日或有一定企稳。操作上均以日内交易方式 、区间思路或回调后逢低做多思路,注意止盈止损。

合约选择参考

如果布局认购做多:看大涨9月购2950,看小涨9月购2750合约。

如果布局认沽做空:看大跌9月沽2850,看小跌9月沽3100合约。

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