预期修复,50ETF期权逢低试多

原创 admin  2019-08-27 15:29 

2019年8月27日 星期二

重要提示:8月合约明天到期(周三),如果还持有8月合约记得做好提前平仓或移仓的准备,新开仓建议下月为主

上一交易日回顾:

受到周末消息面影响,周一沪深两市早盘全线低开,随后三大股指维持低位窄幅震荡,盘面上黄金、医药等防御板块逆市大涨,而大金融板块则成为做空主力。午后深圳本地股和军工板块再度活跃,但尾盘部分强势股炸板,个股总体上仍跌多涨少,成交量未见明显变化。截止收盘,沪指下跌1.17%,创业板指下跌0.91%,上证50指数下跌1.85%。

周一50ETF期权成交3415704张,其中认购成交1710242张,认沽成交1705462张,认沽认购比99.72%。总持仓3942118张,认购持仓1999704张,认沽持仓1942414张。认购持仓较前一日增加91723张,同比增加4.81%;认沽持仓较前一日减少108047张,同比减少5.27%。

注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

易行长:26日主持召开24家主要金融机构贷款市场报价利率(LPR)工作会议,研究部署改革完善LPR形成机制工作。易强调,各金融机构要抓紧推动LPR运用,尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价,坚决打破贷款利率隐性下限,推动贷款实际利率进一步下降。要将更多金融资源用于对小微企业、民营企业、制造业、服务业贷款提供支持。点评:长远利好。

GW院:近日印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。《总体方案》指出,在山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等6省区设立自由贸易试验区,是新时代推进改革开放的战略举措。要坚持高质量发展,主动服务和融入国家重大战略,更好服务对外开放总体战略布局,把自贸试验区建设成为新时代改革开放的新高地。点评:中性偏多。

Y行:8月26日,进行1500亿元中期借贷便利(MLF)操作。今日MLF操作为一年期,利率为3.30%,与此前持平。点评:中性。

美国市场:纽约股市三大股指26日上涨,其中,道指涨1.05%,标普指数涨1.10%,纳斯达克指数涨1.32%。点评:中性。

在岸人民币汇率下跌556个基点。点评:利空。

富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨,涨幅0.45%。点评:中性偏多。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

沪港通:8月26日,北向资金流出26.37亿,其中沪股通幅流出21.07亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出201.83亿元。

3.量能:两市成交合计约4611亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:

波动率来看,期权隐波涨至18.84%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购隐波上涨,认沽隐波小幅反弹,两者价差有所收窄,标的回调后,期权市场情绪反倒稍有回暖,但仍中性略偏谨慎。。

技术面:

从核心板块来看,银行板块收跌至8月低位,保险板块跌至30日均线附近,证券板块跳空跌破60日均线。从权重个股来看,平安跌至10日均线处,招行跌破60日均线,茅台仍是最强,仍收至5日均线上方。综合来看,受利空影响,全市场回调,但整体表现强于外盘,发推特的次数多了,对市场边际影响也弱了,关注50ETF下方60日均线支撑及5日均线压力。

综合研判:

隔夜美股反弹,美国7月耐用品订单数据整体好于市场预期,对经济悲观展望或有一定修复作用。近期无疑外部事件走向对指数的波动影响依然较大,注意关注相关消息变化,操作上均以日内短线区间思路或逢低试多思路,关注日内工业企业利润数据,注意止盈止损。

合约选择参考:

如果布局认购做多:看大涨9月购2950,看小涨9月购2800合约。

如果布局认沽做空:看大跌9月沽2850,看小跌9月沽3100合约。

末日行情参与者可以参考:8月购2850 / 8月沽2950

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