调整加大,50ETF期权待涨

原创 admin  2019-08-22 16:20 

上一交易日回顾:

周三沪深两市双双小幅低开,创业板小幅高开,随后两市三指整体维持震荡运行态势。由盘面上来看,受三磷排查消息刺激,磷化工板块开板走强,澄星股份封涨停;新疆本地股逆势冲高,光正集团封涨停;随后光伏、创投概念轮番拉升,但力度均不大,未能带动两市;午后受光伏组件出口大增消息刺激,光伏概念再度走强,农业股、抗病毒概念股尾盘拉升,权重与题材均未表现,低迷态势再现,两市维持震荡走势。截止收盘,沪指微涨0.01%,创业板指下跌0.11%,上证50下跌0.22%。

8月21日50ETF期权成交1652123张,其中认购成交840026张,认沽成交812097张,认沽认购比96.68%。总持仓4072983张,认购持仓2093979张,认沽持仓1979004张。认购持仓较前一日增加17821张,同比增加0.86%;认沽持仓较前一日减少11971张,同比减少0.60%。

注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:

SJS:7月22日至今,科创板开市已经“满月”。从交易活跃度看,前期偏高,随后趋于平稳。科创板首月成交额(含盘后固定及大宗)合计5850亿元,日均254亿元,占沪市比重为13.8%。从投资者结构看,近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。自然人投资者为科创板参与主体,交易占比89%,专业机构交易占比11%。点评:中性。

SWB:目前世界500强公司中已有约490家在华投资,未来将继续深化“放管服”改革,建立高标准的投资贸易自由化、便利化的制度体系,继续鼓励利用外资,为跨国公司等外资企业提供优质的营商环境。数据显示,2018年中国实际利用外资1383亿美元,稳居发展中国家的首位。点评:中性。

上海国资国企改革工作会议21日下午举行,上海市李书记强调,加快完善公司治理结构,抓好董事会治理这个核心,形成各司其职、有效制衡的公司治理机制。加快推动混合所有制改革,积极吸引优质资本,深化国有企业股权多元化,更加灵敏高效地应对市场竞争。加快培育世界一流企业,在提升核心竞争力、行业引领力、全球影响力上下更大功夫。点评:中性。

YH:8月21日,开展600亿元逆回购操作,因当日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼400亿元。点评:中性。

美国市场:道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨240.29点,收于26202.73点,涨幅为0.93%。标准普尔500种股票指数上涨23.92点,收于2924.43点,涨幅为0.82%。纳斯达克综合指数上涨71.65点,收于8020.21点,涨幅为0.90%。消息面上,美联储7月会议纪要显示,美国经济增长基本稳固,利率政策无“预设路线”。点评:中性。

在岸人民币汇率下跌19个基点。点评:中性。

富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨,涨幅0.38%。点评:中性偏多。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

沪港通:8月21日,北向资金流入状态,当日流入23.23亿,其中沪股通幅流入14.32亿元。

2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出125.61亿元。

3.量能:两市成交合计约4545亿元。(较上一交易日继续缩量)

波动率:

从波动率来看,随着量能的萎缩,市场依然保持谨慎,波动率再次跌破20,近期波动率基本处于波动率低位,容易出现升波的买方行情,可以多多注意。

技术面:

从核心板块来看,银证板块再收缩量十字星,保险板块缩量微涨至5日均线上方。从权重个股来看,平安在5日均线上方缩量震荡,招行沿60日均线震荡上行,茅台仍是高位震荡,盘中再创新高。整体来看,50ETF及其核心板块仍处于大涨后休整形态,继续关注其上方7月箱体压力,及5/20日均线支撑。

综合研判:

今日或略偏强震荡。昨日窄幅震荡,波幅减小,主要原因在于超预期变量有限。从隔夜市场信息方面看,整体上依然维持偏淡。贸易谈判消息进入平静期,国内政策转多是近期行情弹升的主要驱动力。目前市场仍在期待新版LPR实施后,公开市场操作利率是否会调降。以及在财政端高层是否会祭出新的动作。在政策宽松预期作用下,预计在外围不出现利空消息的情况下,将维持偏强震荡走势,操作上以区间思路或回调后逢低做多思路,注意止盈止损。

合约选择参考

如果布局认购做多:看大涨8月购2900,看小涨8月购2800合约。

如果布局认沽做空:看大跌8月沽2900,看小跌8月沽3100合约。

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