50ETF期权—2019/07/31

原创 admin  2019-07-31 16:01 

一、消息面:

1、中国太保(601601)7月30日晚发布业绩预告,预计上半年净利润约为162亿元左右,与上年同期相比将增加96%左右。中国人保预计上半年实现归属于母公司股东的净利润同比增加40%-60%。点评:保险板块持续利好

2、中央ZZJ会议:深挖国内需求潜力,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资,加快推进信息网络等新型基础设施建设。推进金融供给侧结构性改革,引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资。科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段。点评:短期中性

3、国家外汇管理局:30日召开2019年下半年外汇管理工作会议。会议指出,上半年,虽然外部环境严峻复杂,但我国经济运行继续保持在合理区间。受此支撑,我国外汇市场保持稳定,跨境收支、境内外汇市场供求基本平衡,外汇储备余额稳中有升。下半年,外部环境依然复杂,但我国经济预期稳定、对外开放持续推进、外汇市场更加成熟理性、市场秩序保持良好,预计我国跨境资金流动仍将保持总体稳定。点评:中性

4、央行:7月30日,不开展逆回购操作。鉴于当日无逆回购到期,人民银行实现零投放、零回笼。点评:中性

5、美国股市:纽约股市三大股指30日下跌,其中,道指跌0.09%,标普500指数跌0.26%,纳斯达克指数跌0.24%。点评:中性

6、人民币汇率上涨89个基点。点评:中性

7、富时A50指数期货在上个交易日15时后下跌了92点。点评:偏空

二、资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

7月30日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入28.25亿元。其中沪股通净流出1.74亿元,深股通净流入29.99亿元。

2、两市资金整体少量流出。

3、量能:两市成交合计约3800亿元。

三、行情回顾

7月30日消息,早盘两市指数小幅高开,保险、转债股持续拉升,信托、券商等金融股也跟风而动。盘中,电竞板块逐步走强,创业板指数一度涨超1.5%,创下今年5月以来盘中新高。临近上午收盘,成交量逐步缩窄,三大股指冲高回落。

午后,后两市成交较为低迷,指数稍有回落,其中创指表现较为强势。总体上,午后炸板率持续走高,市场人气逐步回落,赚钱效应差强人意。

截止收盘,沪指报2952.34点,涨0.39%;深成指报9399.10点,涨0.48%;创指报1580.13点,涨0.87%。

四、50方面:

7月30日上证50ETF现货报收于2.988元,上涨0.34%,上证50ETF期权总成交面额479.600亿元,期现成交比为0.39,权利金成交金额10.145亿元;合约总成交1610202张,较上一交易日增加45.20%,总持仓2859369张,较上一交易日增加4.25%。

认沽认购比为0.78(上一交易日认沽认购比0.94)。

从波动率来看,期权隐波继续反弹,收至19.63%,仍处于今年1月以来底部区域,标的30/50日历史波动率同样处于年初以来低位,维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,价差略有收窄,隐波曲面左低右高,期权市场情绪略偏乐观。

五、技术面:

从核心板块来看,银行板块维持高位震荡,保险板块创今年新高,证券板块收至5日均线下方。从权重个股来看,平安及茅台偏强震荡,招行缩量偏弱震荡收至5日均线下方。整体来看,市场维持谨慎,但50ETF重心仍在缓步抬高,继续谨慎看多标的,关注前高压力及5日均线支撑。

周二zzj召开会议,重申房住不炒,且直接表达不将房地产作为短期经济刺激的手段的观点。这三五年上,大类资产配置上,到底什么才是正道,请给位投资者再琢磨琢磨,千万不要低估我d的执行力。

波指全日几乎也无太大波动,非常稳,总体保持平稳,看来市场上的情绪也在等机会宣泄。

今日合约选择参考:

一、权利方策略:

日内交易:下跌或上涨后回调则等待站稳信号,合约的选择仍然建议以实值合约为主。

看上涨做多,合约参考8月购2850合约作为参考之一。

看下跌做空,合约参考8月沽3100合约作为参考之一。

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