未如预期,50ETF期权谨慎出手

原创 admin  2019-07-23 15:47 

上一交易日回顾:

未如预期,50ETF期权谨慎出手,科创板个股大涨,主板表现惨淡。两市高开低走,沪指快速跌破2900点后横盘整理。沪指下跌-1.27%,创业板指下跌-1.69%,其中50指数稍微坚挺,全天下跌-0.47%

周一50ETF现货报收于2.922元,下跌0.61%,50ETF期权总成交面额898.678亿元,期现成交比为0.75,权利金成交金额14.322亿元;合约总成交3049433张,较上一交易日减少3.68%,总持仓3986405张,较上一交易日减少1.04%。认沽认购比为0.66(上一交易日认沽认购比0.63)。当日综合性价比合约为7月沽3100实值合约,涨幅10.32%。

消息面:

1、科创板开市首日:据21世纪经济报道统计,25家公布盘后数据的科创板企业,前五大卖出席位无一例外均被机构占领,上榜机构席位总卖出金额占个股成交额的比例均超过13%。点评:吸引市场注意力,加剧主板的观望情绪。中性偏空。

2、近六个工作日,yh通过公开市场操作投放了超过七千亿元资金。随着税期过去以及连续净投放的累积效果显现,7月22日,市场上各类资金价格指标纷纷回落,资金面正恢复宽松。中性偏多。

3、美元兑人民币微涨7个基点。中性。

4、美国三大股指振荡微涨。中性。

5、富时A50指数期货在上个交易日15时后窄幅振荡。中性。

资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

沪港通:7月22日,北上资金缓慢流入,全天仅流入6.62亿。其中沪股通呈流出状态,全天净流出4.45亿元

2、两市资金整体大幅净流出,约450亿。

3、量能:两市成交略有放大,合计约4100亿。

波动率出乎意料,全天呈现下跌趋势

技术面:7月期权行情即将结束,在没有新的重大消息刺激下,50ETF纯技术运行,大概率维持小区间运行。

综合研判:

短期来看,大盘持续窄幅震荡后在中美贸易阶段性缓和利好下突破60日均线。量能不足以及科创板首批集中申购预期使市场短线走弱。科创板前五天不设涨跌幅,波动较大,不排除会继续干扰主板走势,目前沪指创7月份调整新低,短期或将考验大箱体下沿缺口支撑

合约选择参考

如果布局认购做多:看大涨8月购2950,看小涨8月购2850合约。

如果布局认沽做空:看大跌8月沽2900,看小跌8月沽3000合约。

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